Kennzahlen-Oberflächen von US Optionen

Diese Diagramme zeigen Informationen über US Optionen auf den Volatilitätsindex VIX. Der VIX ist ein Maß dafür, wie nervös oder volatil der Aktienmarkt ist. Wenn der VIX hoch ist, bedeutet das, dass die Investoren unsicher sind und erwarten, dass sich die Kurse stark ändern könnten. Wenn der VIX niedrig ist, bedeutet das, dass die Investoren relativ ruhig und optimistisch sind. In einfachen Worten, der VIX hilft uns zu verstehen, wie wild oder ruhig der Markt gerade ist.

VIX Optionen sind ein Hedge, damit kann man ein Portfolio absichern. Und die Kennzahlen zeigen, wo und wie die großen Marktteilnehmer das tun.

Die x-Achse der Diagramme zeigt den Ausübungspreis der Optionen (engl. "Strike"). Die y-Achse zeigt die Anzahl der Tage bis zum Ablauf der Option, also wie lange sie noch gültig ist. (DTE = Days to Expiration)

Die z-Achse, also die dritte Dimension des Diagramms, zeigt verschiedene Kennzahlen, die wichtig sind, um den Wert und die Risiken einer Option zu verstehen:

  • Delta: Delta misst, wie stark sich der Preis einer Option ändert, wenn sich der Preis der zugrunde liegenden Aktie um eine Einheit ändert. Ein Delta von 0,5 bedeutet beispielsweise, dass sich der Optionspreis um 0,50 $ ändert, wenn sich der Aktienkurs um 1 $ ändert.

  • Gamma: Gamma misst die Geschwindigkeit, mit der sich das Delta einer Option ändert, wenn sich der Aktienkurs ändert. Es ist wichtig für Händler, die das Risiko ihres Portfolios absichern möchten.

  • Implizite Volatilität (IV): Die implizite Volatilität ist ein Maß dafür, wie stark der Markt erwartet, dass sich der Kurs der Aktie bewegt. Höhere implizite Volatilitäten bedeuten normalerweise teurere Optionen, da die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass sich der Kurs stark ändert.

  • Prozentuale Preisänderung der Option: Dies zeigt einfach, wie stark sich der Preis der Option geändert hat.

  • Rho: Zeigt, wie sehr sich der Optionspreis ändert, wenn sich die Zinssätze ändern. Ein höherer Rho bedeutet, dass der Optionspreis stärker auf Zinsänderungen reagiert.

  • Theta: Zeigt, wie schnell der Wert einer Option mit der Zeit abnimmt. Je höher das Theta, desto schneller verliert die Option an Wert, wenn sich nichts anderes ändert.

  • Vega: Zeigt, wie sehr sich der Optionspreis ändert, wenn sich die implizite Volatilität ändert. Ein höherer Vega bedeutet, dass die Option empfindlicher auf Änderungen in der Volatilität reagiert.

Hinweis: Diese Diagramme werden automatisch jede Nacht aktualisiert. Wenn Sie noch ein altes Diagramm sehen kann es sein, dass Ihr Browser das gespeichert hat. Probieren Sie in diesem Fall, die Seite neu zu laden. (Shift + Reload beim Browser auf dem Desktop Computer)





 
 
 
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